尤金·法马研究法玛教授的研究包括投资学理论与经验分析、资本市场中的价格形成、公司财务、组织形式生存的经济学

其主要的研究领域已贯穿于经济学、商务学和金融学

他不仅研究了金融证券的价格走势以及由个人和企业决定的资产分配关系，还研究了资本市场的信息结构，公司与竞争，风险管理，通货膨胀与经济活动，不同通货的价格以及货币与银行业

法玛教授的论文是以严谨的理论性与实证方法的运用相结合为显著特征的，这些实证方法建立在统计与经济分析基础上，用实际数据、以具体的调查来证明定义严谨的抽象的问题

在公司理论方面，法玛在1970年代末提出“经理市场竞争”作为激励机制的开创性想法

法玛认为，即使没有企业内部的激励，经理们出于今后职业前途的考虑，以及迫于外部市场的压力，也会同样努力工作

法玛教授的另一个研究领域是将财务概念与方法应用到国外兑换市场的研究中

1990年代初，法玛与麻省理工学院的肯尼斯·弗伦奇(Kenneth French)教授合作，检验了几种可选择的财务数据能够提高股票回报与经济活动的预测度

他们在宏观经济层面上检验这些数据，同时又在公司水平上检验，例如股利的产生；又在股票回报与商业波动中检验他们的相互关系

除了考虑股票价格相对指数的波动外，他们还考虑了公司的规模以及市净率分类等因素，构建了包含市场因子、规模因子和价值因子的三因素模型

三因素模型的提出的确解释了CAPM模型不能解释的“异常”问题；三因素模型还可用来测度基金的业绩，以考察基金经理的投资能力

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