模拟误差误差来源模拟误差来自两方面
一方面是因为组成指数的成分股太多，如S&P500指数是有500只股票所组成的
短时间内同时买进或卖出这么多的股票难度较大，并且准确模拟将使交易成本大大增加，因为对一些成交不活跃的股票来说，买卖的冲击成本非常大
通常，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代替指数，这会产生模拟误差
另一方面
即使组成指数的成分股并不多，如道琼斯工业指数仅由30只股票所组成，但由于指数以市值为比例构造，严格按比例复制很可能会产生零碎股，如出现某股应买进1245股的结果
而股市买卖通常的最小单位为手，在国内是100股，这45股就是零碎股，这也会产生模拟误差
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