取消熔断机制期指涨跌停板与股市一致

沪深300股指期货合约涨跌停板与股市一致均为10% 取消熔断机制根据《沪深300股指期货合约》(征求意见稿)中规定,每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的±10%

这一涨跌停板幅度与现货市场保持一致

综合考虑相关因素,本次修订取消了《交易规则》和《风险控制管理办法》中有关熔断制度的规定

考虑季月合约的波动性可能较近月合约大,借鉴国内各商品期货交易所的规定,在规则中增加“季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20%

上市首日成交的,于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度;上市首日无成交的,下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度”的规定;合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%

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