模拟误差误差影响模拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响
举例来说，如果期价高出无套利区间上届5个指数点，交易者进行正向套利，理论上到交割期可以稳挣5个点，但是如果买进的股票组合（即模拟指数组合）到交割期落后于指数5个点，套利者将什么也得不到
当然，如果买进的股票组合到交割期非但不落后，反而领先指数5个点，那该套利者就挣到了10个点
这会增加套利结果的不确定性，因而，在套利交易活动中，套利者应该对模拟误差给与足够的重视
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