事件研究横断面标准偏差检定法英文为 Cross-sectional standard deviation test
若证券受到事件的影响，使得事件期股票报酬率的变异数明显增加(Event-induced variance)，使用估计期信息去推估事件期的异常报酬率变异数可能没有太大的意义
因此，忽略估计期残差的信息，以事件期横断面的个别证券的异常报酬率计算变异数且假设不同证券间的异常报酬率为无关
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