不完全信息博弈贝叶斯均衡在进行了海萨尼转换后，就可对博弈进行求解

在上面的例子中，博弈的参与人只同时决策一次，故为不完全信息的静态博弈；博弈中的不完全信息实际上是玩家1的收益函数，也即玩家1的私人信息（private information），故可以用玩家1的类型（type）代表这一点，将博弈转化为贝叶斯博弈（Bayesian game）

关于贝叶斯博弈的详细定义此处略去，与之对应的均衡为贝叶斯均衡（Bayesian Nash equilibrium），它是纳什均衡在不完全信息下的自然扩展，可以认为是在给定了“自然”选择所有参与人类型的概率分布后的纳什均衡

在上面行业竞争的例子中，设企业1在建厂成本低时建厂的概率为x（在建厂成本高时企业1一定不会建厂），企业2进入市场的概率为y，那么策略组合就可以用二元组（x，y）表示

企业2的收益可以表示为：故企业2的最优反应为：，如果，如果，如果类似的，建厂低成本的企业1的收益可以表示为：故建厂低成本的企业1的最优反应为：，如果，如果，如果要求此博弈的贝叶斯均衡，就是求这样的策略组合（x，y），使得x是企业1的最优反应，同时y是给定p下企业2的最优反应

故我们可以求出以下3个均衡：对于任意的p，（x=0，y=1）是一个纯策略贝叶斯均衡；对于，（x=1，y=0）是一个纯策略贝叶斯均衡；对于任意的，是一个混合策略贝叶斯均衡

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