罗伯特·默顿良师益友1970年默顿去了麻省理工学院
因为担心学习正统的经济学专业可能会跟不上，经人推荐他选了保罗·萨缪尔森的数理经济学专业，从此默顿做了保罗·萨缪尔森的助手
萨缪尔森和默顿发现对方都对用数学方法解决时间和不确定性问题很感兴趣
于是他俩开始合作研究投资组合、认股权定价等问题
1969年他俩合作发表了《使效用最大化的完整的认股权定价模型》，1974年合作发表了《对长期最优投资决策的对数正态估计的谬误》
在麻省理工学院工作的这段时间是默顿对期权定价理论集中研究的期间，此间他发表了许多有创见性的论文
如1969年的《连续模型中的最优消费与证券组合原则》，1973年的《时间点的资产定价模型》，1974年的《公司债的定价：利率的风险结构》，1976年的《标的股票的收益非连续时的期权定价》等等
在这些论文中，默顿提出并推广了“布莱克—斯科尔斯”公式，对期权定价理论做出了杰出贡献
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