事件研究建立股票报酬率的“预期模式”针对误差项的部分，根据Fama(1968)、Beja(1972)及Fama(1973)之研究，市场模式有下列之假设： E（εit）=0 Cov（ εiτ , εiγ）= ,τ,γ 〔t1, t2〕 Cov（ εit , Rmt）=0 因此，经由以上所示之公式，可求得个别证券在“事件期”某一期之“预期报酬率”，即为：Rit=ai + bi RmtRit ：表示 i 公司t期之预期报酬率，经由估计期计算得来
Rmt：表第t期市场加权指数股票之报酬率
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