数学期望连续型设连续性随机变量X的概率密度函数为f(x)，若积分绝对收敛，则称积分的值为随机变量的数学期望，记为E(X)
若随机变量X的分布函数F(x)可表示成一个非负可积函数f(x)的积分，则称X为连续性随机变量，f(x)称为X的概率密度函数（分布密度函数）
数学期望完全由随机变量X的概率分布所确定
若X服从某一分布，也称是这一分布的数学期望
定理若随机变量Y符合函数，且绝对收敛，则有： 该定理的意义在于：我们求时不需要算出Y的分布律或者概率分布，只要利用X的分布律或概率密度即可
上述定理还可以推广到两个或以上随机变量的函数情况
设Z是随机变量X、Y的函数（g是连续函数），Z是一个一维随机变量，二维随机变量（X，Y）的概率密度为，则有：
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